期货日内交易策略是指在期货市场中，投资者通过分析市场行情和趋势，制定出一系列交易策略，并在当天内完成买卖交易的一种投资方式。这种交易方式通常需要投资者具备较高的市场分析能力和交易技巧，并且需要不断地跟进市场动态、调整交易策略。

在期货日内交易策略中，技术分析是必不可少的一部分。技术分析是通过对市场历史价格走势、成交量等数据进行分析，预测未来价格走势的方法。通过技术分析，投资者可以较为准确地判断市场趋势和价格走势，制定相应的交易策略。

在制定期货日内交易策略时，投资者需要注意以下几点：

第一，选择合适的交易时段。不同期货品种的交易时间不同，投资者需要根据自己的交易时间和市场行情选择合适的交易时段。

第二，选择合适的交易品种。不同期货品种的价格波动幅度不同，投资者需要根据自己的风险承受能力和市场行情选择合适的交易品种。

第三，制定合理的止盈止损策略。止盈止损是期货日内交易中非常重要的一环，投资者需要根据自己的交易风格和市场行情制定合理的止盈止损策略，避免过度风险和亏损。

第四，控制仓位和资金风险。在期货日内交易中，投资者需要时刻关注仓位和资金风险，控制好自己的交易风险。

除了以上几点，投资者还需要不断学习和掌握新的交易技巧和策略，不断优化自己的交易方案，才能在期货日内交易中获得稳定的收益。

以下是一份期货日内交易策略的示例代码：

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import talib

import pandas as pd

import numpy as np

def initialize(context):

context.contract = \'IF2108.CFE\'

context.period = 5

def handle_bar(context, bar_dict):

# 获取历史K线数据

hist_data = history_bars(context.contract, context.period+1, \'1m\', \'close\')

# 计算MACD指标

macd, signal, hist = talib.MACD(hist_data[:-1], fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)

# 获取最近一根K线的收盘价和当前仓位

last_close_price = hist_data[-1]

cur_position = context.portfolio.positions[context.contract].quantity

# 判断买卖信号

if macd[-1] > signal[-1] and macd[-2] < signal[-2]:

# 金叉买入信号

order_target_value(context.contract, context.portfolio.cash)

elif macd[-1] < signal[-1] and macd[-2] > signal[-2]:

# 死叉卖出信号

order_target_value(context.contract, 0)

# 更新仓位信息

cur_position = context.portfolio.positions[context.contract].quantity

if cur_position > 0:

# 持仓时，如果当前价格跌破20日均线，则卖出全部仓位

ma20 = talib.**A(hist_data[:-1], timeperiod=20)

if last_close_price < ma20[-1]:

order_target_value(context.contract, 0)

elif cur_position == 0:

# 空仓时，如果当前价格突破20日均线，则买入全部资金

ma20 = talib.**A(hist_data[:-1], timeperiod=20)

if last_close_price > ma20[-1]:

order_target_value(context.contract, context.portfolio.cash)

```

以上代码实现了一个简单的基于MACD指标的期货日内交易策略。该策略通过计算MACD指标，并根据金叉和死叉信号进行买卖操作。另外，该策略还进行了止盈止损的控制，当价格跌破20日均线时进行平仓操作，当价格突破20日均线时进行开仓操作。

当然，以上代码只是一个简单的示例，实际的交易策略需要根据具体情况进行调整和优化。投资者需要在不断实践和总结中，逐步完善自己的交易方案，提高自己的交易能力和成功率。