中国期货白盘策略分析中,上证50股指期货交割周调整后继续走高,其中上证50指数期货交割周调整后上证50股指期货交割周调整后继续走高,其中上证50股指期货交割周调整后上证50股指期货交割周调整后继续走高。

对于近期在现货市场走势下行,期指各合约表现则更为强势,1509合约周五收报3483点,较月初高点累计上涨628点,涨幅0.69%;IH1509合约周五收报3434.2点,较月初高点累计上涨386点,涨幅1.55%;IC1509合约周五收报3582点,较月初高点累计上涨5532点,涨幅0.58%。

对于昨日三大期指走势表现较为乐观的原因,有两方面值得关注,其一,上证50指数整体下跌0.52%,沪深300指数上涨0.37%,中证500指数下跌0.44%。在股指期货走势强于现货市场的背景下,各合约间走势分化较为明显,IF及IH表现较为明显,其中IF相对较强,IC相对较弱。

在大盘持续下行的背景下,三大期指主力合约出现分化,IF1605、IH1605、IC1605、IC1605合约均呈现出明显下跌,其中IH主力合约相对抗跌。

周三中金所公布的前20席位持仓数据显示,IF1605合约多头减持618手至65179手,空头增持656手至14333手,净空持仓降至2717手;IH多头减持722手至1042手,净空持仓降至1946手;IC多头减持358手至823手,净空持仓降至2796手;IH多头增持229手至2058手,净空持仓增至686手。

现货市场上,随着年末临近,企业集中备货,上期所钢材库存持续走高。数据显示,截至1月28日,上期所螺纹钢库存增加949.55万吨至428.71万吨,库存增幅为16.07%,远高于此前一周的增幅。

就交割月来看,据悉,1月交割完成3个月后,持仓由净多转为净空3056手。同时,1月为最后一个交易日,新合约持仓相对稳定,近一周该合约净空持仓水平降至156手,净空持仓在700手附近。

期现价差方面,截至上周五,IF1605、IH1605、IC1605及IH1606合约分别贴水38.79点、48.15点和387.95点。由于IF及IH主力合约换月,IH主力合约贴水幅度不一,IC主力合约贴水幅度明显收窄。截至上周五收盘,IF1605、IH1605合约分别贴水15.65点、42.23点和44.96点,IC1605合约贴水幅度收窄至43.12点,IH1605合约贴水28.16点,IC1605合约贴水29.45点。

有关消息面:

1、美联储威廉姆斯强调,在英国公投决定脱欧后,美联储可能不得不再次加息。2、美国1月新屋销售同比、环比、库存分别为92.4万、46.7万、41万,为单月新高,表明住房市场强劲。

3、去年12月以来,“恐惧指数”指数自95下滑至70下方,处于长达近5年来的低位。沪指经过反弹